Скоринг кредитного бюро CRIF (СКБ) - это стандартизированная, объективная и прозрачная мера риска, которая позволяет сравнивать риски клиентов по различным кредитным портфелям на рынке Узбекистана. Оценка позволяет поддерживать банки и финансовые учреждения на всех этапах жизненного цикла кредита от приобретения до постоянного мониторинга и раннего выявления рисков.
Скоринг - это мощный инструмент для широкой поддержки деятельности по управлению рисками и кредитами: ценообразование, уменьшение убытков и создание резервов, сравнительный анализ, стресс-тестирование, оценка справедливой стоимости кредита и оценка структуры параметров приемлемого риска.
Скоринг кредитного бюро CRIF позволяет более точную и прогностическую оценку кредитного риска благодаря:
Качество данных: входные данные подвергаются глубокому анализу и "очистке", что позволяет проводить более тщательный отбор клиентов и улучшать показатели скоринга.
Легко понять: в одном балле скоринга кредитного бюро отображается кредитная история субъекта; кроме того, с добавленной услугой профилирования скоринга можно выделить основные факторы, которые влияют на скоринг кредитного бюро.
Глубокий анализ кредитной истории, основанный на данных кредитных бюро за последние 24 месяца, для более исчерпывающего анализа типа и использования кредитных продуктов.
Отличный KPI (ключевой показатель эффективности): статистические показатели эффективности (индекс Джини и K-С) свидетельствуют об эффективности в прогнозировании риска субъектов.
СКБ автоматически присваивает и оценивает субъекта в соответствии с соответствующим набором переменных, созданных на основе данных кредитного бюро и выбранных после глубокого анализа: анализ данных указывает на наиболее предсказуемые и значимые переменные модели риска для каждого субъекта - физических и юридических лиц.
CRIF предлагает возможность использовать СКБ через 10 стандартных траншей: эти транши созданы для обеспечения максимальной детализации классификации рисков и, в то же время, обеспечения монотонности при ранжировании рисков (т.е. транш A должен быть менее рискованным, чем транш B, транш B менее рискованным, чем транш C, и так далее).
При поддержке команды CRIF банки / финансовые учреждения могут понять влияние использования скоринга кредитного бюро и способы улучшения своих кредитных процессов в течение жизненного цикла клиента: ретроспективный анализ - это деятельность, которая позволяет проверить скоринг кредитного бюро внутри кредитных процессов и узнать, как максимизировать его ценность.
Кроме того, СКБ можно использовать для помощи в принятии решений по заявке в самых разных операциях проверки:
Согласование решения об одобрении / отклонении (интегрировано с анкетным скорингом банка / ФУ или в сочетании с существующими процедурами)
Предоставление преимуществ, связанных со скорингом, в операциях, где внутренний скоринг банка / ФУ не доступен (новые продукты, программы мгновенного кредитования, отсутствие анкетного скоринга)
Оценка стратегий применения (расчет первоначального кредитного лимита, определение ценообразования на основе риска и т.д.)
СКБ, с другой стороны, рассматривает как положительные, так и отрицательные индикаторы будущих показателей кредитоспособности. В этой всесторонней оценке заявитель с предыдущими 60-дневными просрочками может фактически оказаться с низким риском, если он установил "чистый" кредитный стаж с момента возникновения просрочек.
В заключение, скоринг кредитного бюро может также использоваться при принятии решений об одобрении/отклонении в сочетании с другими скорингами или набором правил, а также, большинство банков / ФУ постоянно сосредоточены на поиске новых инструментов, которые помогут им лучше управлять своим портфелем.
В таблице ниже представлены общие преимущества СКБ:
| Особенности СКБ | Преимущества |
| Упорядочивает вероятность будущей просрочки по кредитным линиям | Помогает Банкам / ФУ быстро и последовательно выявлять «хороших» и «плохих» клиентов среди существующих и новых клиентов. Разделение клиентов с низким и высоким уровнем риска приводит к принятию более эффективных управленческих решений по корпоративной политике и позволяет Банкам / ФУ сосредоточиться на потенциальных клиентах со средним уровнем риска, которые должны быть рассмотрены отдельно, что приводит к увеличению прибыльности. |
| Легко понять | СКБ - это простая и всеобъемлющая мера риска. Каждый балл является показателем вероятности дефолта клиента по кредитному продукту путем изучения всего кредитного портфеля. Более высокий балл указывает на более низкий риск просрочки |
| Правила исключения | СКБ предоставляет описание причин на случай, если клиент исключен из расчета балла скоринга. В любом случае, это важная информация, которую необходимо оценить. |
| Мониторинг и настройка на основе прибл. 1,3 млн. физ. и юр. лиц: репрезентативная выборка данных многостранового кредитного рынка региона | В большой выборке данных кредитного бюро учитывается весь регион Центральной Азии с типами кредитных продуктов и платежными историями. Этот массив информации делает СКБ надежной моделью, которая обеспечивает улучшенное прогнозирование рисков для владельцев существующих учетных записей, а также для новых потенциальных клиентов. |
| Ожидаемые хорошие / плохие шансы и bad rate | Помимо оценки, СКБ также определяет ожидаемую кредитоспособность контрагента, хорошие / плохие шансы и уровень плохих плательщиков в течение 12 месяцев с момента расчета скоринга. |
| Деятельность по обеспечению качества данных | Чтобы скоринг был наиболее точным и надежным, необходимо тщательно проанализировать входные данные: это помогает уменьшить количество клиентов, для которых требуется ручная проверка, и увеличить количество потенциальных клиентов. |
| Мониторинг СКБ | CRIF будет периодически выполнять все необходимые статистические анализы для проверки стабильности и производительности моделей на протяжении многих лет. |
